多选题
1分
下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有()。
参考答案: ABCD
参考解析: B-S-M定价模型有以下6个基本假设:
①标的资产价格服从几何布朗运动;
②标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空;
③期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以无风险利率无限制借入或贷出资金;
④标的资产价格是连续变动的,即不存在价格的跳跃;
⑤标的资产的价格波动率为常数:
⑥无套利市场。