[判断题]产品的两个结算日之间相隔越远，风险因子的变化就越小，敏感性分析的准确性也就越高。（）

[判断题]点价交易在签订合同的时候并不确定价格，而只确定升贴水是多少。

[多选题][期货及衍生品分析与应用（投资分析）][试题内容请看图片]

[多选题]为分析纽约原油价格(WTI)、黄金ETF持仓(吨)和美国标准普尔500指数对黄金价格的影响，收集了2004年11月21日至2013年11月24日每周末的周度数据，样本容量为471，试对其进行多元线性回...

[单选题]期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价变动之间的关系的指标是（）。

[多选题]（）股票属于收益互换的典型特征。

[多选题]相对于场内期权而言，场外期权在合约条款方面更加灵活，其优点好包括（）。

[判断题]Theta指标是衡是Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。（）

[多选题]下列关于战略性资产配置与战术性资产配置的说法错误的是（）。

[多选题]目前，对社会公布的Shibor品种包括（）。

[判断题]得到回归方程后，应该马上投入应用，做分析和预测。（）

[判断题]在对金融机构进行风险度量时，由于风险因子与资产组合收益之间总是有着明确的数学关系，所以可以精确地刻画出风险的大小。（）

[多选题]假设对于某回归方程，计算机输出的部分结果如表3-1所示。 系数 标准误（S.E.） t-统计量值 P-值 常数 2213.051 3291.366 0....

[单选题]在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，R2一般会（）。

[单选题]假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合：债券A1000张，价格为98，久期为7；债券B2000张，价格为96，久期为10；债券C1000张，价格为110，久期为12；则该组合的久期为（）。

[多选题]利用场内金融工具进行风险对冲时，需要（）。

[多选题]如果场内期权组合过于复杂，那么在进行风险对冲的过程中，维护头寸时需要（）。

[判断题]运用加权最小二乘法（WLS）对异方差模型进行回归不需要用到OLS。（）

[多选题]假设某债券投资组合价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110，久期为6.4，则投资经理操作为（）。

[多选题]存款准备金包括（）。