多选题
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某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD)的修正久期为6.2,转换因子为1.1。 为对...
某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD)的修正久期为6.2,转换因子为1.1。
为对冲风险,该基金需要交易()手国债期货。
为对冲风险,该基金需要交易()手国债期货。
参考答案: B
参考解析: 需要卖出国债期货手数=0.5×40亿/(98.6×6.2×10000)=327.16≈327