单选题 0.5分

关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。

  • A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
  • B.方差一协方差法易高估实际的风险值
  • C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
  • D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

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